Les « Penny Dreadfuls » étaient de courts fascicules illustrés, très populaires au Royaume-Uni durant la seconde moitié du XIXᵉ siècle. Vendus pour un simple penny, ils proposaient des récits aux thèmes saisissants, racontés dans un style volontairement spectaculaire et sensationnaliste. Malgré leur faible réputation littéraire, ils ont donné naissance à un genre qui continue d'influencer la fiction aujourd'hui. Dans Penny Dreadfuls of Victorian London: Sensational Tales of Terror, de 1 à 5 joueurs vivent d'étranges histoires d'horreur racontées par différents auteurs, dans le Londres victorien de la fin du XIXᵉ siècle, marqué par les mystérieux meurtres en série de Whitechapel et de Whitehall. Au fil de chaque récit, des personnages ordinaires voient leur quotidien bouleversé par des événements inquiétants qui les entraînent bien au-delà des limites du réel. En les incarnant, les joueurs explorent des situations insolites, mènent leurs enquêtes, formulent des déductions, prennent des décisions et affrontent des épreuves pouvant conduire aussi bien à de lourdes conséquences qu'à de grandes récompenses. Chaque partie se déroule sur un nombre variable de tours et peut se conclure de multiples façons, de l'échec le plus total à une réussite éclatante, selon les choix des joueurs et la manière dont ils interprètent l'histoire en partageant le destin de leurs protagonistes.